应用随机过程(第6版)(21世纪统计学系列教材;高等学校统计学类专业教学指

作者：张波 商豪 邓军

页数：272

出版社：中国人民大学出版社

出版日期：2023

ISBN：9787300321066

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内容简介

随机过程在经济、统计、金融、工程、管理等领域具有广泛的应用价值。新时代急需多样化人才和创新性人才。本教材内容紧跟时代前沿，覆盖统计、金融科技、金融、保险精算等方面的应用，让读者了解随机过程在众多交叉领域中的应用前景，激发创新潜能。例如关于MCMC、机器学习等算法在统计、金融等领域的深入讲解。

作者简介

张波，理学博士，毕业于香港科技大学数学系， 数学所博士后，现为中国人民大学统计学院教授，博士生导师，应用统计科学研究中心专职研究员。主要研究方向包括应用概率统计、随机过程、金融随机分析等。担任多个中英文专业期刊编委及审稿人，主持完成多项 自然科学基金项目和 社科基金项目，获得 自然科学二等奖1项，出版中英文专著各1部，编著出版 规划教材1部。在《计量经济学报》《数学学报》《统计研究》《中国科学-数学》 及Electronic Journal of Probability, Electronic Journal of Statistics, Journal of the Royal Statistical Society: Series C, Journal of Time Series Analysis, Quantitative Finance, Science in China, Stochastic Analysis and Applications, Stochastic Processes and their Applications等多个 外专业学术期刊发表论文百余篇。

商豪，中国人民大学经济学博士，武汉大学理学硕士，现为湖北工业大学理学院副教授，硕士生导师。主要研究方向包括随机过程、金融统计等。主讲课程包括应用随机过程、金融随机分析、金融时间序列分析等。

邓军，副教授, 博导，对外经济贸易大学金融学院金融工程系主任。2014年获得阿尔伯塔大学数理金融博士学位, 分别于2007年和2010年获得中国石油大学(北京)和中国人民大学本科和硕士学位。研究领域涉及资产定价、数字货币等。主讲课程包括应用随机过程、金融工程学、金融数学等。担任多本 期刊审稿人，主持和参与多项 自科项目和横向课题，获得 本科课程和北京市优质教材课件。在Journal of Financial Markets、European Journal of Operational Research、Finance and Stochastics、Stochastic Processes and their Applications以及《 金融研究》等期刊发表论文多篇。

本书特色

1.广度和深度的平衡凸显时代需求
随机过程旨在突出随“时间”演变随机现象相关的数学理论和方法及其在自然科学、工程技术和经济金融领域的应用。本教材避开深奥的测度论，从而避免读者陷入数学细节，只见树木不见森林，从而忽略随机过程的基本思想。
本教材具有理论广度，例如教程内容覆盖了马尔可夫链、泊松过程、正态过程、布朗运动、鞅、期权定价以及随机分析，但又不过度拘泥于测度论等深奥数学的详细证明，体现了本科教育的全面性。
兼顾理论广度的同时，教材也注重理论的深度。对于重点、难点，教材做到细节突出，重视定义、数学公式、定理证明的逻辑和直观含义，让读者能够从日常学习和生活中体会到随机过程知识的用处。从而更加深刻地理解随机过程的逻辑框架和理论来源。
2.实验教学相融合提升实践能力
随机过程具有动态性、抽象性和不规律性等特性。本教材在多次版本的修订过程中，与时俱进，逐步加入数值模拟、虚拟仿真等方式让读者更加清晰、直观地理解随机过程的动态演进和理论框架的实际应用，提升读者的动手实践能力。例如在马尔可夫链蒙特卡罗模拟中，通过程序设计生成多步动态转移概率，让读者直观的理解状态转移的过程以及和极限分布的关系。
3.多学科交叉应用激发创新潜能
随机过程在经济、统计、金融、工程、管理等领域具有广泛的应用价值。新时代急需多样化人才和创新性人才。本教材内容紧跟时代前沿，覆盖统计、金融科技、金融、保险精算等方面的应用，让读者了解随机过程在众多交叉领域中的应用前景，激发创新潜能。例如关于MCMC、机器学习等算法在统计、金融等领域的深入讲解。

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