作者：殷平生，王晓蕾主编
页数：216页
出版社：西安电子科技大学出版社
出版日期：2023
ISBN：9787560670188
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内容简介
本书介绍了金融风险管理的相关理论及知识。全书共12章，主要内容包括：金融风险管理概述、金融风险管理的基本理论与方法、利率风险的度量与管理、汇率风险的度量与管理、信用风险的度量与管理、市场风险的度量与管理、操作风险的度量与管理、流动性风险的度量与管理、其他风险、金融监管与政策实践、经济资本与风险调整绩效、大数据发展与金融风险管理。
本书特色
本书在编写过程中力求体现以下特点：
(1)全面性与系统性。基础理论知识体系的完整性，以及各个构成部分的有机整体性是教材的基础。本书首先对金融风险进行了概述；再依次对利率风险、汇率风险、信用风险、市场风险、操作风险及流动性风险这六类风险的度量及管理进行了全面的阐释和系统的分析；最后涉及金融风险监管与政策实施，以及大数据在金融风险管理方面的运用等内容，进而体现了金融风险管理基本知识体系的全面性和内部结构的系统性。
(2)针对性与实用性。作为教材应保证读者能够使用相关理论知识分析实际问题，进而对各种风险有一定的解决方案。本书是根据应用型本科学生的知识结构、学习特点及需求，对理论知识在一定宽度及深度范围内进行剖析，并结合理论针对典型行业最新的具有实用性的案例进行了阐释，从而体现了针对性与实用性。
目录
第一章 金融风险管理概述.................................1
第一节 金融风险概论.....................................1
一、金融的概念.............................................1
二、风险及金融风险的概念.........................2
三、金融风险理论.........................................3
第二节 金融风险的分类.................................6
一、按金融风险的性质划分.........................6
二、按金融风险的形态划分.........................7
三、按金融风险的层次划分.........................9
四、按金融风险的地域划分.........................9
第三节 金融风险管理的流程.........................10
一、金融风险管理的内涵.............................10
二、金融风险管理技术的发展.....................10
三、金融风险管理的流程.............................11
四、金融风险管理的意义.............................13
第二章 金融风险管理的基本理论与方法.........16
第一节 金融风险管理的基本理论.................16
一、投资组合理论.........................................16
二、无套利原理.............................................22
三、风险管理制度化理论.............................24
第二节 金融风险管理的主要方法.................25
一、风险规避策略.........................................25
二、风险转移策略.........................................26
三、风险分散策略.........................................27
四、风险对冲策略.........................................27
五、风险补偿策略.........................................28
六、风险承担策略.........................................28
第三章 利率风险的度量与管理.........................31
第一节 利率风险概述.....................................31
一、利率风险的概念.....................................31
二、利率风险的成因 .....................................31
三、利率风险的分类 .....................................32
四、利率风险的影响 .....................................33
第二节 利率风险的度量 .................................34
一、再定价模型 .............................................35
二、到期日模型 .............................................38
三、久期模型 .................................................40
第三节 利率风险的管理与防范 .....................42
一、利率风险的管理 .....................................43
二、利率风险的防范 .....................................44
第四章 汇率风险的度量与管理 .........................47
第一节 汇率风险概述 .....................................47
一、汇率 .........................................................47
二、汇率风险 .................................................50
三、汇率风险的类型 .....................................51
第二节 汇率风险的度量 .................................53
一、交易风险的度量方法 .............................53
二、折算风险的度量方法 .............................55
三、经济风险的度量方法 .............................57
第三节 汇率风险的管理 .................................57
一、汇率风险管理原则 .................................58
二、汇率风险的管理方法 .............................58
三、企业的汇率风险管理 .............................61
第五章 信用风险的度量与管理 .........................65
第一节 信用风险概述 .....................................65
一、信用的含义 .............................................65
二、信用风险的含义 .....................................65
三、信用风险的分类 .....................................66
四、信用风险的主要特点 .............................67
五、信用风险的影响因素 .............................68
第二节 传统的信用风险度量方法.................69
一、专家制度法.............................................69
二、信用评级方法.........................................70
三、信用评分法.............................................74
第三节 现代信用风险度量模型.....................77
一、信用风险矩阵模型.................................77
二、信用监控模型(KMV模型) ..................82
三、麦肯锡模型(宏观模拟方法) ...............84
四、现代风险度量模型方法的比较.............85
第四节 信用风险的管理.................................85
一、信用风险缓释.........................................85
二、信用风险转移.........................................88
三、信用风险管理的发展趋势.....................90
第六章 市场风险的度量与管理.........................94
第一节 市场风险概述.....................................94
一、市场风险的概念.....................................94
二、市场风险的类型.....................................94
第二节 市场风险的度量.................................96
一、市场风险度量指标.................................96
二、市场风险度量方法.................................97
第三节 市场风险管理.....................................113
一、市场风险管理体系.................................113
二、市场风险管理流程.................................114
三、市场风险管理的全过程.........................115
第七章 操作风险的度量与管理.........................120
第一节 操作风险概述.....................................120
一、操作风险的概念.....................................120
二、操作风险的类型与成因.........................121
三、操作性风险特征.....................................122
第二节 操作风险的度量.................................123
一、操作风险资本金计量.............................123
二、我国操作风险监管资本金计量方法.....129
第三节 操作风险的管理.................................130
一、操作风险管理的流程.............................130
二、操作风险管理的组织架构.....................132
三、操作风险管理的前瞻性方法.................132
第八章 流动性风险的度量与管理.....................136
第一节 流动性风险概述.................................136
一、流动性概述.............................................136
二、流动性风险的概念.................................138
三、流动性风险的成因.................................139
第二节 流动性风险的度量.............................141
一、度量流动性风险的财务指标.................141
二、度量流动性风险的市场信息指标.........145
第三节 流动性风险的管理理论.....................146
一、资产管理理论.........................................146
二、负债管理理论.........................................148
三、资产负债管理理论.................................151
四、资产负债表内表外统一管理理论.........153
第四节 流动性风险的管理方法.....................154
一、衡量流动性缺口.....................................154
二、提供流动性供给.....................................154
第九章 其他风险.................................................158
第一节 法律风险.............................................158
一、法律风险概述.........................................158
二、法律风险的成因.....................................159
三、法律风险的表现形式.............................160
第二节 声誉风险.............................................162
一、声誉风险概述.........................................162
二、声誉风险的成因.....................................163
第三节 国家风险.............................................164
一、国家风险概述.........................................164
二、国家风险的分类.....................................165
第四节 战略风险.............................................166
第十章 金融监管与政策实践.............................169
第一节 金融监管概述.....................................169
一、金融监管的内涵.....................................169
二、金融监管的原则与目标.........................170
三、金融监管模式.........................................171
四、金融监管的内容.....................................174
第二节 金融监管的发展历程.........................176
一、金融监管一般性理论.............................176
二、金融监管的发展历程.............................178
三、巴塞尔协议.............................................179
第三节 我国金融监管实践.............................182
一、我国金融监管体制演变.........................182
二、我国的金融监管实践.............................183
第十一章 经济资本与风险调整绩效.................187
第一节 经济资本.............................................187
一、经济资本的概念.....................................187
二、经济资本的配置.....................................188
第二节 风险调整绩效.....................................192
一、资本收益(ROC) .....................................192
二、风险调整资本的收益(RORAC) ...........193
三、风险调整资本的风险调整收益
(RARORAC)...........................................193
四、风险调整后的资本回报(RAROC) .......193
第十二章 大数据发展与金融风险管理.............197
第一节 大数据概述.........................................197
一、大数据的概念.........................................197
二、大数据的特征.........................................198
三、大数据关键技术.....................................199
四、大数据带来的六大趋势.........................200
第二节 大数据的金融应用.............................201
一、大数据金融的概念.................................201
二、大数据征信.............................................201
三、信用评分及风险控制.............................202
四、精准营销及客户体验.............................203
五、投资指导.................................................203
六、金融产品创新.........................................204
第三节 大数据与银行风险管理.....................205
一、大数据时代下银行所面临的风险.........205
二、基于大数据的银行风险管理.................206
三、银行开展全面风险管理的对策.............207
第四节 大数据与小微企业信贷.....................209
一、小微企业及信贷风险.............................209
二、基于大数据的小微企业信贷模式
创新.........................................................210
三、银行开展小微企业信贷的建议.............212
参考文献.................................................................215
第一节 金融风险概论.....................................1
一、金融的概念.............................................1
二、风险及金融风险的概念.........................2
三、金融风险理论.........................................3
第二节 金融风险的分类.................................6
一、按金融风险的性质划分.........................6
二、按金融风险的形态划分.........................7
三、按金融风险的层次划分.........................9
四、按金融风险的地域划分.........................9
第三节 金融风险管理的流程.........................10
一、金融风险管理的内涵.............................10
二、金融风险管理技术的发展.....................10
三、金融风险管理的流程.............................11
四、金融风险管理的意义.............................13
第二章 金融风险管理的基本理论与方法.........16
第一节 金融风险管理的基本理论.................16
一、投资组合理论.........................................16
二、无套利原理.............................................22
三、风险管理制度化理论.............................24
第二节 金融风险管理的主要方法.................25
一、风险规避策略.........................................25
二、风险转移策略.........................................26
三、风险分散策略.........................................27
四、风险对冲策略.........................................27
五、风险补偿策略.........................................28
六、风险承担策略.........................................28
第三章 利率风险的度量与管理.........................31
第一节 利率风险概述.....................................31
一、利率风险的概念.....................................31
二、利率风险的成因 .....................................31
三、利率风险的分类 .....................................32
四、利率风险的影响 .....................................33
第二节 利率风险的度量 .................................34
一、再定价模型 .............................................35
二、到期日模型 .............................................38
三、久期模型 .................................................40
第三节 利率风险的管理与防范 .....................42
一、利率风险的管理 .....................................43
二、利率风险的防范 .....................................44
第四章 汇率风险的度量与管理 .........................47
第一节 汇率风险概述 .....................................47
一、汇率 .........................................................47
二、汇率风险 .................................................50
三、汇率风险的类型 .....................................51
第二节 汇率风险的度量 .................................53
一、交易风险的度量方法 .............................53
二、折算风险的度量方法 .............................55
三、经济风险的度量方法 .............................57
第三节 汇率风险的管理 .................................57
一、汇率风险管理原则 .................................58
二、汇率风险的管理方法 .............................58
三、企业的汇率风险管理 .............................61
第五章 信用风险的度量与管理 .........................65
第一节 信用风险概述 .....................................65
一、信用的含义 .............................................65
二、信用风险的含义 .....................................65
三、信用风险的分类 .....................................66
四、信用风险的主要特点 .............................67
五、信用风险的影响因素 .............................68
第二节 传统的信用风险度量方法.................69
一、专家制度法.............................................69
二、信用评级方法.........................................70
三、信用评分法.............................................74
第三节 现代信用风险度量模型.....................77
一、信用风险矩阵模型.................................77
二、信用监控模型(KMV模型) ..................82
三、麦肯锡模型(宏观模拟方法) ...............84
四、现代风险度量模型方法的比较.............85
第四节 信用风险的管理.................................85
一、信用风险缓释.........................................85
二、信用风险转移.........................................88
三、信用风险管理的发展趋势.....................90
第六章 市场风险的度量与管理.........................94
第一节 市场风险概述.....................................94
一、市场风险的概念.....................................94
二、市场风险的类型.....................................94
第二节 市场风险的度量.................................96
一、市场风险度量指标.................................96
二、市场风险度量方法.................................97
第三节 市场风险管理.....................................113
一、市场风险管理体系.................................113
二、市场风险管理流程.................................114
三、市场风险管理的全过程.........................115
第七章 操作风险的度量与管理.........................120
第一节 操作风险概述.....................................120
一、操作风险的概念.....................................120
二、操作风险的类型与成因.........................121
三、操作性风险特征.....................................122
第二节 操作风险的度量.................................123
一、操作风险资本金计量.............................123
二、我国操作风险监管资本金计量方法.....129
第三节 操作风险的管理.................................130
一、操作风险管理的流程.............................130
二、操作风险管理的组织架构.....................132
三、操作风险管理的前瞻性方法.................132
第八章 流动性风险的度量与管理.....................136
第一节 流动性风险概述.................................136
一、流动性概述.............................................136
二、流动性风险的概念.................................138
三、流动性风险的成因.................................139
第二节 流动性风险的度量.............................141
一、度量流动性风险的财务指标.................141
二、度量流动性风险的市场信息指标.........145
第三节 流动性风险的管理理论.....................146
一、资产管理理论.........................................146
二、负债管理理论.........................................148
三、资产负债管理理论.................................151
四、资产负债表内表外统一管理理论.........153
第四节 流动性风险的管理方法.....................154
一、衡量流动性缺口.....................................154
二、提供流动性供给.....................................154
第九章 其他风险.................................................158
第一节 法律风险.............................................158
一、法律风险概述.........................................158
二、法律风险的成因.....................................159
三、法律风险的表现形式.............................160
第二节 声誉风险.............................................162
一、声誉风险概述.........................................162
二、声誉风险的成因.....................................163
第三节 国家风险.............................................164
一、国家风险概述.........................................164
二、国家风险的分类.....................................165
第四节 战略风险.............................................166
第十章 金融监管与政策实践.............................169
第一节 金融监管概述.....................................169
一、金融监管的内涵.....................................169
二、金融监管的原则与目标.........................170
三、金融监管模式.........................................171
四、金融监管的内容.....................................174
第二节 金融监管的发展历程.........................176
一、金融监管一般性理论.............................176
二、金融监管的发展历程.............................178
三、巴塞尔协议.............................................179
第三节 我国金融监管实践.............................182
一、我国金融监管体制演变.........................182
二、我国的金融监管实践.............................183
第十一章 经济资本与风险调整绩效.................187
第一节 经济资本.............................................187
一、经济资本的概念.....................................187
二、经济资本的配置.....................................188
第二节 风险调整绩效.....................................192
一、资本收益(ROC) .....................................192
二、风险调整资本的收益(RORAC) ...........193
三、风险调整资本的风险调整收益
(RARORAC)...........................................193
四、风险调整后的资本回报(RAROC) .......193
第十二章 大数据发展与金融风险管理.............197
第一节 大数据概述.........................................197
一、大数据的概念.........................................197
二、大数据的特征.........................................198
三、大数据关键技术.....................................199
四、大数据带来的六大趋势.........................200
第二节 大数据的金融应用.............................201
一、大数据金融的概念.................................201
二、大数据征信.............................................201
三、信用评分及风险控制.............................202
四、精准营销及客户体验.............................203
五、投资指导.................................................203
六、金融产品创新.........................................204
第三节 大数据与银行风险管理.....................205
一、大数据时代下银行所面临的风险.........205
二、基于大数据的银行风险管理.................206
三、银行开展全面风险管理的对策.............207
第四节 大数据与小微企业信贷.....................209
一、小微企业及信贷风险.............................209
二、基于大数据的小微企业信贷模式
创新.........................................................210
三、银行开展小微企业信贷的建议.............212
参考文献.................................................................215
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