作者：李胜
页数：160
出版社：西南财经大学出版社
出版日期：2023
ISBN：9787550455818
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内容简介
本书基于有界记忆与共同冲击模型框架，在不同的模型设定和经济环境假设下，应用随机线性二次控制理论、随机延迟控制理论、博弈论框架中的随机控制理论以及鞅方法和鲁棒控制方法对保险公司的投资和再保险决策进行分析。具体研究内容如下：第一章为绪论。第二章研究了存在卖空的均值-方差投资和再保险问题。第三章考虑了存在违约风险的均值-方差投资和再保险问题。第四章研究了状态相依风险回避的均值-方差投资和再保险问题。第五章考虑了模型不确定下的均值-方差投资和再保险问题。第六章对本书进行总结，并做进一步的研究展望。
作者简介
李胜，西南财经大学经济学博士，讲师，现为成都信息工程大学统计学院教师，主要研究方向为证券投资组合、金融风险管理和随机微分博弈等，公开发表论文13篇，其中SCI收录8篇。
本书特色
从现实保险市场看，保险公司的保险组合中不同保险业务之间往往存在着某种相互依赖的共同冲击。本书将有界记忆和共同冲击结合起来，在不同的模型设定和经济环境下，对保险公司的投资和再保险策略进行了研究，具有一定的理论意义和出版价值。
目录
1 绪论 / 1
1 . 1 研究背景与意义 / 1
1 . 2 研究现状 / 3
1 . 3 研究内容 / 8
1 . 4 主要创新点 / 10
2 跳扩散金融市场和卖空限制下的投资和再保险策略 / 12
2 . 1 引言 / 12
2 . 2 模型设定和问题描述 / 13
2 . 3 辅助问题和粘性解 / 19
2 . 4 有效策略和有效前沿 / 41
2 . 5 数值算例 / 45
2 . 6 本章小结 / 49
3 Heston 模型和违约风险下的投资和再保险策略 / 51
3 . 1 引言 / 51
3 . 2 模型设定 / 52
3 . 3 优化问题与广义 HJB 方程 / 55
3 . 4 最优时间一致策略 / 62
3 . 5 数值算例 / 80
3 . 6 本章小结 / 93
4 状态相依风险回避下的投资和再保险策略 / 95
4 . 1 引言 / 95
4 . 2 模型设定 / 96
4 . 3 优化问题与广义 HJB 方程 / 98
4 . 4 状态相依最优时间一致策略 / 104
4 . 5 数值算例 / 124
4 . 6 本章小结 / 134
5 模型不确定下的投资和再保险策略 / 135
5 . 1 引言 / 135
5 . 2 模型设定 / 136
5 . 3 优化问题与广义 HJB 方程 / 138
5 . 4 稳健最优时间一致策略 / 142
5 . 5 数值算例 / 151
5 . 6 本章小结 / 163
6 结论与展望 / 164
6. 1 主要结论 / 164
6. 2 研究展望 / 165
参考文献 / 166
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