应用时间序列分析(第二版)

作者：何书元 编著

页数：392

出版社：北京大学出版社

出版日期：2023

ISBN：9787301332900

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内容简介

时间序列分析是在工程技术领域和金融领域都有众多应用的理论和方法。随着我国的科技和经济发展，时间序列分析正变得越来越重要。
本书是高等院校“应用时间序列分析”课程的教材，是“北京大学数学教学系列丛书”《应用时间序列分析》的第二版，较系统地讲授了应用时间序列分析的基本理论、方法及其应用，目的是使学生对时间序列分析的内容和方法有基本的了解，能够用时间序列分析的基本方法处理简单的时间序列数据。全书共分十章，内容主要包括：时间序列的分解、平稳序列、线性平稳序列、ARMA模型、时间序列的预报、潜周期模型、条件异方差模型、加窗谱估计和多维平稳序列介绍。每章配有适量习题和部分计算机作业。
为适应我国金融领域的快速发展，本书第二版增加了条件异方差模型、单位根检验、t分布白噪声、时间序列的采样定理等内容，进一步提升了本书的实用性。
本书可作为理工类高年级本科生课程或其他学科类研究生课程的教材或教学参考书，也可以作为相关应用工作者的参考书。学习本书的先修课程是高等数学和概率统计。

作者简介

何书元，博士，现任首都师范大学特聘教授，1984年至2021年历任北京大学数学科学学院讲师、副教授、教授. 曾任中国概率统计学会第十届理事会理事长，教育部数学与统计学教学指导委员会副主任委员、统计学教学指导分委员会主任委员. 从事概率论与数理统计的教学和科研工作.

本书特色

本书是“北京大学数学教学系列丛书”《应用时间序列分析》的第二版。在第一版的基础上，作者结合二十年来我国工程技术和金融的发展特点，增加了时间序列分析更加实用的内容，进一步提升了本书的实用性。本书配有教学用的课件。

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