国际外汇市场关联及其风险传染效应研究

作者：余海华

页数：168

出版社：中国科学技术大学出版社

出版日期：2024

ISBN：9787312055805

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内容简介

本书以21世纪以来发生的特别事件为背景，在相关理论与已有文献的基础上，运用统计方法和计量模型对国际外汇市场关联效应与关联性风险传染进行了测定研究，并对国际外汇市场关联的驱动机制和风险传染机制进行了实证分析。主要内容包括：系统回顾了外汇市场关联性和金融风险传染的理论文献，采用复杂网络方法测度分析了国际外汇市场之间的关联效应（关系），基于理论分析和QAP分析方法探索了国际外汇市场关联的驱动机制，运用多元多分位数条件自回归风险价值模型测度分析了国际外汇市场关联的风险传染与溢出效应，在对国际外汇市场风险传染渠道和机制的理论分析之上选择面板分位数回归模型剖析了外汇市场之间的风险传染机制，最后给出各国尤其是我国制定如何防范各种特别冲击对外汇市场安全稳定的影响措施以及有序推进外汇市场开放政策提供参考建议。

作者简介

余海华，闽南师范大学讲师，主持江西省研究生创新研究项目、福建省社会科学基金博士扶持项目、福建省教育厅中青年教师教育科研项目和福建省数据与统计重点实验室开放项目。中文CSSCI核心学发表学术论文5篇。

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