计量经济学

目录第一章 导论 1第一节　什么是计量经济学 1第二节　计量经济学的研究步骤 5第三节　变量、参数、数据与模型 10本章小结 13思考题 14第二章 简单线性回归模型 15第一节　回归分析与回归函数 16第二节　简单线性回归模型参数的估计 25第三节　拟合优度的度量 34第四节　回归系数的假设检验和区间估计 37第五节　回归模型的预测 42第六节　案例分析 47本章小结 53思考题 55练习题 55附录2.1　简单线性回归普通最小二乘估计有效性的证明 58附录2.2　σ2估计量的无偏性证明 60第三章 多元线性回归模型 62第一节　多元线性回归模型及古典假定 63第二节　多元线性回归模型的估计 67第三节　多元线性回归模型的假设检验和区间估计 72第四节　多元线性回归模型的预测 78第五节　案例分析 79本章小结 84思考题 85练习题 86附录3.1　多元线性回归最小二乘估计最小方差性的证明 90附录3.2　残差平方和 的均值为(n？k)σ2的证明 92第四章 多重共线性 93第一节　什么是多重共线性 94第二节　多重共线性产生的后果 95第三节　多重共线性的检验 99第四节　多重共线性的补救措施 100第五节　案例分析 104本章小结 108思考题 109练习题 109第五章 异方差性 115第一节　异方差性的概念 116第二节　异方差性的后果 117第三节　异方差性的检验 118第四节　异方差性的补救措施 123第五节　案例分析 126本章小结 131思考题 132练习题 133附录5.1　对数变换后残差为相对误差的证明 136第六章 自相关 137第一节　什么是自相关 138第二节　自相关的后果 140第三节　自相关的检验 143第四节　自相关的补救 147第五节　案例分析 149本章小结 157思考题 158练习题 159附录6.1　存在自相关时参数估计值方差的证明 167第七章 分布滞后模型与自回归模型 168第一节　滞后效应与滞后变量模型 169第二节　分布滞后模型的估计 171第三节　自回归模型的构建 176第四节　自回归模型的估计 180第五节　案例分析 183本章小结 188思考题 189练习题 190第八章 虚拟变量回归 193第一节　虚拟变量 194第二节　虚拟解释变量的回归 196第三节　虚拟被解释变量 203第四节　案例分析 209本章小结 214思考题 215练习题 216第九章 设定误差与测量误差 221第一节　设定误差类型及后果 222第二节　设定误差的检验 226第三节　测量误差 230第四节　案例分析 232本章小结 237思考题 238练习题 238附录9.1　 概率极限性质的证明 240附录9.2　参数 一致性的证明 240附录9.3　有测量误差模型参数估计结果的推导 241第十章 时间序列计量经济模型 242第一节　时间序列计量经济分析的基本概念 243第二节　时间序列平稳性的单位根检验 245第三节　协整 249第四节　格兰杰因果检验 253第五节　案例分析 255本章小结 258思考题 259练习题 260第十一章 联立方程组模型 264第一节　联立方程组模型及其偏倚 265第二节　联立方程组模型的识别 271第三节　联立方程组模型的估计 279第四节　案例分析 283本章小结 287思考题 288练习题 289第十二章 实证项目的计量经济研究——课程论文分析 293第一节　实证项目研究的选题 293第二节　模型设定与数据处理 296第三节　计量经济分析 301主要参考文献 306附录统计用表 307附表1　标准化正态分布下的面积 308附表2　t分布的百分点 309附表3　F分布的上端百分点 310附表4　χ2分布的上端百分点 318附表5（a）　德宾-沃森d统计量（在0.05显著性水平上dL和dU的显著点） 320附表5（b）　德宾-沃森d统计量（在0.01显著性水平上dL和dU的显著点） 324附表6　协整检验临界值表 328